Perfil do docente · IME
Vladimir Belitsky.
Livre · Departamento de Estatistica
- Departamento
- Departamento de Estatistica
ORCIDCurrículo atualizado em 01/08/2025
ProbabilidadeEstatísticaProbabilidade e Estatística AplicadasMétodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e EstatísticosEconomia Matemática
Cita-se como: BELITSKY, V.;BELITSKY, V;Belitsky, Vladimir
14 seções
Resumo biográfico
Possui graduação em Fisica e Matematica (1983) e Mestrado em Probabilidade (1984), ambos pela Universidade Estadual de Vilnius, e doutorado em Matematica Aplicada (1991) pelo Instituto Tecnologico de Israel. Atualmente é professor associado do Departamento de Estatistica do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Trabalha nas áreas de Probabilidade e Estatística, com ênfase em seguintes tópicos: modelagem de formação e dinâmica de preços, análise de mercados acionários, análise de risco de mercado, risco de crédito e risco operacional, precificacao de derivativos financeiros.
Indicadores
Áreas de atuação
05 registros- Ciencias Exatas E Da TerraProbabilidade e EstatísticaProbabilidade
- Ciencias Exatas E Da TerraProbabilidade e EstatísticaEstatística
- Ciencias Exatas E Da TerraProbabilidade e EstatísticaProbabilidade e Estatística Aplicadas
- Ciencias Sociais AplicadasEconomiaMétodos Quantitativos em Economia › Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos
- Ciencias Sociais AplicadasEconomiaMétodos Quantitativos em Economia › Economia Matemática
Formação acadêmica
05 registros- 1991 – 1993Pós-DoutoradoConcluídoPós-Doutorado · Universidade de São PauloBolsa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
- 1987 – 1991DoutoradoConcluídoMatematica Aplicada · Instituto Tecnologico de Israel“Dynamics of Spin Systems on Finite and Infinite Lattices”Orientação: Boris Granovsky
- 1983 – 1984MestradoConcluídoProbabilidade · Universidade Estadual de Vilnius“Sobre a Distribuicao de Maximo de somas em esquema de series”Orientação: Vitautas BikialisBolsa Agencia Governamental
- 1980 – 1983GraduaçãoConcluídoFisica e Matematica · Universidade Estadual de VilniusBolsa Agencia Governamental
- Livre-docênciaConcluídoLivre-docência · Universidade de São Paulo
Idiomas
05 registros| Idioma | Leitura | Fala | Escrita | Compreensão |
|---|---|---|---|---|
| Inglês | Bem | Bem | Bem | Bem |
| Hebraico | Bem | Bem | Bem | Bem |
| Lituano | Pouco | Pouco | Pouco | Pouco |
| Português | Bem | Bem | Bem | Bem |
| Russo | Bem | Bem | Bem | Bem |
Atuação profissional
05 registros- 2025 – presenteVínculo atualCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível SuperiorRevisor de projeto de fomento
- 2003 – presenteVínculo atualConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnológicoRevisor de projeto de fomento
- 2002 – presenteVínculo atualDedicação exclusivaUniversidade de São PauloProfessor AssociadoServidor Publico48h/sem
- 2002 – presenteVínculo atualFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São PauloRevisor de projeto de fomento
- 1995 – 2002Dedicação exclusivaUniversidade de São PauloProfessor DoutorServidor Publico48h/sem
Produção bibliográfica
46 registros5 de 5 itens
Por página
- 2016MOBILE SCALES FOR TRAFFIC WEIGHING BASED ON OPTICAL FIBER TECHNOLOGYVladimir Belitsky; George Belitsky; Aaron Liberson · 7-th International Conference on Weigh-in-Motion · ISWIM, Zurich, Switzerland & Ifsttar, Paris, France · Foz de Iguaçú
- 2014Shocks and antishocks in the ASEP conditioned on a low currentVladimir Belitsky; Gunter Schütz · Particle Systems and Partial Differential Equations · Springer · ISBN 2194-1009 · Braga, Portugal
- 2003Uma nova forma de análise de dependência entre mercados financeiros em situações extremas: o coeficiente implicito de dependência extremalVladimir Belitsky; Adonírio Panzieri Filho · XXVII Encontro da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração · Atibaia, SP
- 2003Implicit coefficient of ectreme dependence and its application for identification of markets'comovementsVladimir Belitsky; Adonírio Panzieri Filho; Fernando Pigeard de Almeida Prado; Paulo Ricardo Magalhães Rocha · First Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance · Ubatuba, SP
- 2001O efeito do dia da semana em mercados acionários visto pela Teoria de Valores Extremos: Uma análise dos índices Bovespa e Nasdaq CompostoVladimir Belitsky; Adonírio Panzieri Filho · Primeiro Encontro Brasileiro de Finanças · São Paulo, SP
Produção técnica
05 registros5 de 5 itens
Por página
- 2009When and How Heterogeneity of Social Susceptibility of Consumers Causes Multiplicity of Population Relative Excess DemandsVladimir Belitsky; Paulo Evandro Dawid; Fernando Pigeard de Almeida Prado · Devulgacao anterior a submissao para publicacao em revista com corpo editorial
- 2009Stability analysis with applications of a two-dimensional dynamical system arising from a stochastic model for an asset marketVladimir Belitsky; Luiz Antonio Pereira; Fernando Pigeard de Almeida Prado
- 2006An implicit measure of tail dependence and its application for identification of the change of dependence between assets in market booms and crashesVladimir Belitsky; Adonírio Panzieri Filho; Fernando Pigeard de Almeida Prado; Paulo Ricardo Magalhães Rocha
- 1995Inference on the flip rates from the density dynamics for a class of spin-flip systemsVladimir Belitsky · Artigo de devulgação de resultados da pesquisa
- 1995The change of sign of derivatives of the density function of a spin-flip system with the order of derivationVladimir Belitsky; Yoshiharu Kohayakawa · Devulgação de resultados de pesquisa teórica
Orientações
2 de 2 orientações
Por página
- Mestrado
desde 2025Vinícius Letti Zacharias de Callis · OrientaçãoNeural Arquitecture Search · Estatística · Universidade de São Paulo · Bolsa Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível SuperiorEm andamento - Iniciação Científica
desde 2025Rafael Alves Pires · OrientaçãoModelagem Estocástica, Funções-Cópula e Otimização de Portfolios · Matemática · Universidade de São PauloEm andamento
Bancas julgadoras
21 registros21 de 21 bancas
Por página
- 2021Marcio Ferrari MaedaProcesso de seleção de portfólio aplicado ao mercado acionário brasileiro · Abi - Matemática Aplicada e Computacional · Universidade de São PauloBanca: Anatoli Iambartsev, Airlane Pereira Alencar, Vladimir BelitskyGraduação
- 2017Lina Dornelas ThomasAnálise de transição entre estados em sistemas complexos: procedimentos estatísticos em redes biológicas · Doutorado em Estatistica · Universidade de São PauloBanca: Anatoli Iambartsev, Ronaldo Fumio Hashimoto, Vladimir Belitsky, Marina Vachkovskaia, Eugene PecherskyDoutorado
- 2017Mark Andrew GannonPasseios aleatórios em redes finitas e infinitas de filas · Estatística · Universidade de São PauloBanca: Anatoli Iambartsev, Luiz Renato Goncalves Fontes, Elsio Lebensztayn, Vladimir Belitsky, Eugene PecherskyDoutorado
- 2016Helder Alan Rojas MolinaModelos estocásticos e propriedades estatísticas em mercados de alta frequencia · Estatística · Universidade de São PauloBanca: Anatoli Iambartsev, Vladimir Belitsky, Eugene PecherskyMestrado
- 2016Manuella de Oliveira AntunesModelos baseados em agentes aplicados à dinâmica de preços do mercado imobilhário · Estatística · Universidade de São PauloBanca: Fernando Pigeard de Almeida Prado, Vladimir Belitsky, Alex Luiz FerreiraMestrado
- 2016Daniel Spinoso PradoLocalização horizontal de produtos sob efeito de rede · Economia Aplicada da FEAC de Ribeirão Preto · Universidade de São PauloBanca: Fernando Pigeard de Almeida Prado, Vladimir Belitsky, Jaylson Jair da Silveira, Jefferson Donizeti Pereira BertolaiMestrado
- 2016Milson Silva MonteiroRastros de contatos e grafos dinâmicos · Ciencia da Computacao · Universidade de São PauloBanca: Anatoli Iambartsev, Ronaldo Fumio Hashimoto, Vladimir Belitsky, Sofiane Ben Heidi Labidi, Ricardo de Andrade Lira RabêloDoutorado
- 2016Gabriel Agnesini da SilveiraAnálise de fatores determinantes da relação entre os preços no mercado à vista e no mercado futuro de soja no Brasil · Controladoria e Contabilidade · Universidade de São PauloBanca: Marcelo Augusto Ambrozini, Rodrigo Lanna Franco da Silveira, Vladimir BelitskyExame de qualificação de mestrado
- 2015Herbert KimuraPrecificação do risco de crédito da contraparte · Doutorado em Estatistica · Universidade de São PauloBanca: Vladimir Belitsky, Jose Afonso Mazzon, Leonardo Fernando Cruz Basso, Fernando Pigeard de Almeida Prado, Anatoli IambartsevDoutorado
- 2013Fabio Yasuhiro TsukaharaAdequação das técnicas de validação dos modelos de probabilidade de default em carteiras simuladas · Administração de Empresas · Universidade Presbiteriana MackenzieBanca: Herbert Kimura, Josilmar Cordenonssi CiaMestrado
- 2012Akira Arice de Moura Galvão UematsuAlgoritmos de negociação com dados de alta frequencia · Estatística · Universidade de São PauloBanca: Anatoli Iambartsev, Yuri SuhovMestrado
- 2012Magno de OliveiraConvergência de processos de renovaçõa com recompensa com aplicações na modelagem de tráfego em rede · Matemática · Universidade de BrasíliaBanca: Chang Chung Yu Dorea, Silvia Regina Costa LopesDoutorado
- 2009Debora Borges FerreiraDistância de Mallows para Estimação da Probabilidade de Ruína em Processos de Risco Clássico · Matemática · Universidade de BrasíliaBanca: Chang Chung Yu Dorea, Catia Regina Gonçalves, Silvia Regina Costa Lopes, Viviane Simioli Medeiros CamposDoutorado
- 2007Tatiana IwashitaHedge dinâmico de um swap first-to-default · Matemática Aplicada · Universidade de São PauloBanca: Gerson Francisco, Pedro Paulo Serpa Schirmer, Celma de Oliveira Ribeiro, Marcos Eugenio da SilvaDoutorado
- 2007Euro Gama BarbosaConvergência, na distância Mallows, de cadeias de Markov para distribuições estáveis · Matemática · Universidade de BrasíliaBanca: Chang Chung Yu Dorea, Catia Regina Gonçalves, Gustavo Leonel Gilardoni Avalle, Silvia Regina Costa LopesDoutorado
- 2006Regis Queiroz GonçalvesEstimação do coeficiente de tendência de uma equação diferencial estocâstica: uma aplicação à estrutura a termo das taxas de juros · Estatística · Universidade Federal de Minas GeraisBanca: Gregorio Saravia Atuncar, Ela Mercedes M. de ToscanoMestrado
- 2006Daniela Trentin NavaProcessos de passeio na reta contínua · Estatística · Universidade Federal de PernambucoBanca: Andre Toom, Klaus Leite Pinto VasconcellosMestrado
- 2006Isaias Manoel de Oliveira MilitaoApreçamento de títulos da dívida externa brasileira usando curva de probabilidade de default implícita de derivativos de crédito · Modelagem Matem[atica em Finan;as · Universidade de São PauloBanca: Henrique von Dreifus, Mercelo Figueiredo SalomonMestrado
- 2006Murilo Menezes PisciottoUm modelo matemático para controle ótimo da taxa de câmbio em um contexto de metas inflacionárias · Modelagem Matem[atica em Finan;as · Universidade de São PauloBanca: Gustavo Monteiro de Athayde, Nelson Ithiro TanakaMestrado
- 2005Ary Vasconcelos MedinoÍndice de difusão anômala, processos de Levy e equação de Langevin Generalizada · Matemática · Universidade de BrasíliaBanca: Chang Chung Yu Dorea, Catia Regina Gonçalves, Silvia Regina Costa Lopes, Fernando Alburquerque de OliveiraDoutorado
- 2004Jeovane Dias CoelhoO problema de secretária e modelos de investimentos competitivos de alto risco · Matemática · Universidade de BrasíliaBanca: Chang Chung Yu DoreaMestrado
Revisor de periódico
11 registros- 2016 – presenteVínculo atualJournal of Physics A-Mathematical and TheoreticalRevisor de periódico
- 2016 – presenteVínculo atualINTERNATIONAL MATHEMATICS RESEARCH NOTICESRevisor de periódico
- 2015 – presenteVínculo atualDiscrete Dynamics in Nature and SocietyRevisor de periódico
- 2013 – presenteVínculo atualComputers and Mathematics with ApplicationsRevisor de periódico
- 2010 – presenteVínculo atualAdvances in Complex SystemsRevisor de periódico
- 2009 – presenteVínculo atualEuropean Physical Journal BRevisor de periódico
- 2009 – presenteVínculo atualRevista de Economia e Sociologia RuralRevisor de periódico
- 2006 – presenteVínculo atualComputational Statistics & Data AnalysisRevisor de periódico
- 2006 – 2006Revista Brasileira de EstatísticaRevisor de periódico
- 2003 – 2004Stochastic Processes and their ApplicationsRevisor de periódico
- 2000 – presenteVínculo atualJournal of Statistical PhysicsRevisor de periódico
Prêmios e títulos
02 registros2 de 2 prêmios
Por página
- 1990PRIZE FOR RESEARCH IN APPLIED MATHEMATICSSociedade Izraelense de Matematica Aplicada
- 1987RALF LEWITZ FELLOSHIP FUNDFundacao do Ralf Lewitz
Participação em eventos
03 registros3 de 3 participações
Por página
- 2006Collapse at Interest5-th International Symposium on Probability and its Applications/69-th Annual Scietific Meeting of IMS · Poster / Painel · Participante · Rio-de-Janeiro
- 2006The Ruin Probability of an Insurance Company that Gets Bank Interest From its CapitalWorkshop on Statistical Modelling in Insurance and Finance · Conferencista · Convidado · São Paulo
- 2003Invariant measures for cellular automaton 184 and related processesXXIX Stochastic Processes and Applications · Angra dos Reis, RJ
Coautorias
03 coautores- 9 obras
- 1 obra
- 1 obra
Na imprensa
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