Perfil do docente · FEARP

Márcio Poletti Laurini.

Livre · Departamento de Contabilidade

Unidade: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto
Departamento: Departamento de Contabilidade

Currículo atualizado em 28/11/2025

Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e EstatísticosCrescimento e Desenvolvimento EconômicoFlutuações Cíclicas e Projeções EconômicasEconomia Regional

Cita-se como: LAURINI, M. P.;LAURINI, M;Laurini, Márcio;Laurini, Márcio Poletti;Poletti Laurini, Márcio;Laurini, M.;LAURINI, MÁRCIO P.;LAURINI, MARCIO POLETTI;LAURINI, MARCIO P.

15 seções

Resumo biográfico

Márcio Poletti Laurini é doutor em Estatística pelo IMECC-Unicamp, com a tese Ensaios em Econometria de Finanças. Atualmente é Pesquisador e Professor na FEA-RP USP, atuando principalmente em Econometria e Métodos Estatísticos e Computacionais em Finanças. Os temas principais de pesquisa são modelos para Microestruturas de Mercados Financeiros, estimação de Equações Diferenciais Estocásticas, previsão de Estrutura a Termo e construção de Curvas de Juros e Volatilidades Implícitas. Também estuda problemas em Alocação e Gestão de Risco, e pesquisas no campo de Macroeconometria abordando a estimação de modelos de Dynamic Stochastic General Equilibrium e Convergência Econômica. Em seu currículo Lattes os termos mais freqüentes na contextualização da produção científica são: Markov Chain Monte Carlo, Market Microstructure, DSGE, Métodos Não-Paramétricos, Markov-Switching, Convergência, Modelos Não-Lineares, GARCH, Crescimento Econômico, Métodos Não-Paramétricos, Memória-Longa, Inércia Inflacionária, Persistência a Choques e Eficiência de Mercado. 
Possui grande experiência em programação (R/S-Plus, Gauss, Matlab, C/C++, Ox, Perl, SQL) e construiu uma série de bancos de dados e sistemas de gestão de dados de alta freqüência em finanças, modelagem de estrutura a termo de taxas de juros e classificação de performance de fundos de investimento. Parecerista para Quantitative Finance, Economics Bulletin, Brazilian Review of Econometrics, Estudos Econômicos, Revista de Economia Aplicada, Economia - Revista da Anpec, Revista Brasileira de Finanças, Journal of Economic Geography.

Indicadores

Áreas de atuação

04 registros

Ciencias Sociais Aplicadas
Economia
Métodos Quantitativos em Economia › Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos
Ciencias Sociais Aplicadas
Economia
Crescimento, Flutuações e Planejamento Econômico › Crescimento e Desenvolvimento Econômico
Ciencias Sociais Aplicadas
Economia
Crescimento, Flutuações e Planejamento Econômico › Flutuações Cíclicas e Projeções Econômicas
Ciencias Sociais Aplicadas
Economia
Economia Regional e Urbana › Economia Regional

Formação acadêmica

04 registros

2006 – 2009DoutoradoConcluído
Estatística · Universidade Estadual de Campinas
“Ensaios em Econometria de Finanças”
Orientação: Luiz Koodi Hotta
2000 – 2002MestradoConcluído
Economia · Universidade Federal do Rio Grande do Sul
“Medidas de Persistência a Choques e Eficiência de Mercado para a Taxa de Câmbio R$/US$”
Orientação: Marcelo Savino PortugalBolsa Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
1996 – 1999GraduaçãoConcluído
Ciências Econômicas · Universidade Estadual de Campinas
Orientação: Otaviano Canuto dos Santos Filho
Livre-docênciaConcluído
Livre-docência · Universidade de São Paulo

Idiomas

03 registros

Idioma	Leitura	Fala	Escrita	Compreensão
Inglês	Bem	Razoável	Razoável	Bem
Português	Bem	Bem	Bem	Bem
Espanhol	Razoável	Pouco	Pouco	Razoável

Atuação profissional

05 registros

2013 – presenteVínculo atual
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
2012 – presenteVínculo atualDedicação exclusiva
USP, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - Ribeirão Preto
ProfessorServidor Publico40h/sem
2010 – 2012Dedicação exclusiva
Grupo IBMEC
Professor Adjunto40h/sem
2010 – presenteVínculo atual
Revista Brasileira de Finanças
Membro de corpo editorial
2001 – 2010Dedicação exclusiva
Ibmec Educacional S/A , Faculdade de Economia e Administração - IBMEC
PesquisadorCeletista40h/sem

Produção bibliográfica

204 registros

86 de 86 itens

Por página

2017
Foreign Exchange Expectation Errors and Filtration Enlargements
Pedro Chaim; Márcio Poletti Laurini · 17 Brazilian Finance Society Meeting · Brasilia
2017
Foreign Exchange Expectation Errors and Filtration Enlargements
Pedro Chaim; Márcio Poletti Laurini · XVII ESTE Brazilian School of Time Series and Econometrics · São Carlos
2017
A continuous spatio-temporal approach to estimate climate change
Márcio Poletti Laurini · XVII ESTE Brazilian School of Time Series and Econometrics
2016
Portfolio efficiency tests with conditioning information using empirical likelihood estimation
Caio Vido Pereira; Márcio Poletti Laurini · 16o Encontro Brasileiro de Finanças · Rio de Janeiro
2016
Estimação da estrutura a termo das taxas de juros por inferência Bayesiana: uma aplicação do método de Monte Carlo Hamiltoniano
Rafael Lima Batista; Márcio Poletti Laurini · 16o Encontro Brasileiro de Finanças · Rio de Janeiro
2016
Estimation and Identification of a DSGE model: an Application of the Data Cloning Methodology
Pedro Chaim; Márcio Poletti Laurini · 38th Meeting of the Brazilian Econometric Society · Foz do Iguaçu
2016
Portfolio efficiency tests with conditioning information - Comparing GMM and GEL estimators
Caio Vigo Pereira; Márcio Poletti Laurini · 38th Meeting of the Brazilian Econometric Society · Foz do Iguaçu
2016
The Spatio-Temporal Dynamics of Ethanol/Gasoline Price Ratio in Brazil
Márcio Poletti Laurini · 38th Meeting of the Brazilian Econometric Society · Foz do Iguaçu
2016
Generalized Minimum Hellinger Distance Estimation of Stochastic Volatility Models
Márcio Poletti Laurini; Luiz Koodi Hotta; Pedro Chaim · Workshop on Time Series, Wavelets and Functional Data Analysis · São Paulo
2015
A Multivariate Stochastic Volatility-Double Jump Model for Oil Assets
Márcio Poletti Laurini; Roberto Baltieri Mauad; Fernando Auibe · 38 Encontro Brasileiro de Econometria · Florianopolis
2015
A Continuous Spatio-Temporal Model for House Prices in the United States
Márcio Poletti Laurini · 15 Encontro Brasileiro de Finanças · São Paulo
2015
A Continuous Spatio-Temporal Model for House Prices in the United States
Márcio Poletti Laurini · 38 Encontro Brasileiro de Econometria · Florianópolis
2015
A Continuous Spatio-Temporal Model for House Prices in the United States
Márcio Poletti Laurini · XVI Escola de Séries Temporais e Econometria · Campos do Jordão
2014
Modelagem de Curvas de Juros Usando Amostragem de Frequências Mistas
Márcio Poletti Laurini; Ana Carolina Minioli · 14 Encontro Brasileiro de Finanças · Recife
2014
A Common Jump Factor Stochastic Volatility Model
Márcio Poletti Laurini; Roberto Baltieri Mauad · 14 Encontro Brasileiro de Finanças · Recife
2014
A Noisy Principal Component Analysis for Forward Rate Curves
Márcio Poletti Laurini; Alberto Ohashi · 14 Encontro Brasileiro de Finanças · Recife
2013
Approximate Bayesian Computing via Generalized Empirical Likelihood and Method of Simulated Moments
Márcio Poletti Laurini · Workshop on Probabilistic and Statistical Methods · São Carlos
2013
Generalized moment estimation of stochastic differential equations
Márcio Poletti Laurini; Luiz Koodi Hotta · 15 Escola de Séries Temporais e Econometria · Teresópolis
2013
Generalized moment estimation of stochastic differential equations
Márcio Poletti Laurini; Luiz Koodi Hotta · 13 Encontro Brasileiro de Finanças · Rio de Janeiro
2013
Efeito dos outliers na estimação dos modelos de volatilidade estocástica
Marcos Cascone; Hotta, Luiz Koodi; Márcio Poletti Laurini · 15 Escola de Séries Temporais e Econometria · Teresópolis
2013
Data Cloning: Maximum Likelihood Estimation of DGSE Models
Furlani, Luiz Gustavo Cassilatti; Márcio Poletti Laurini; Marcelo Savino Portugal · 15 Escola de Séries Temporais e Econometria · Teresópolis
2013
Data Cloning: Maximum Likelihood Estimation of DGSE Models
Furlani, Luiz Gustavo Cassilatti; Márcio Poletti Laurini; Marcelo Savino Portugal · 35 Encontro Brasileiro de Econometria · Foz do Iguaçu
2013
A Macro-Finance Model with Multivariate Stochastic Volatility
Márcio Poletti Laurini; Caldeira · 35 Encontro Brasileiro de Econometria · Foz do Iguaçu
2012
A Hybrid Data Cloning Maximum Likelihood Estimator for Stochastic Volatility Models
Márcio Poletti Laurini · XII Encontro Brasileiro de Finanças · São Paulo
2012
Some Comments on a Macro-Finance Model with Stochastic Volatility
Márcio Poletti Laurini; Caldeira · XII Encontro Brasileiro de Finanças · São Paulo

Produção técnica

21 registros

18 de 18 itens

Por página

2013
Parecer - Journal of Econometrics
Márcio Poletti Laurini
2009
Parecer - Quantitative Finance
Márcio Poletti Laurini
2009
Parecer Economia - Revista da Anpec
Márcio Poletti Laurini
2009
Parecer - Economia Aplicada
Márcio Poletti Laurini
2009
Parecer - Insurance: Mathematics and Economics
Márcio Poletti Laurini
2009
Parecer - Revista de Economia e Administração
Márcio Poletti Laurini
2007
Parecer - Economia Aplicada
Márcio Poletti Laurini
2007
Parecer - Brazilian Review of Econometrics
Márcio Poletti Laurini
2007
Parecer - Economia - Revista da Anpec
Márcio Poletti Laurini
2006
Parecer - Quantitative Finance
Márcio Poletti Laurini
2006
Parecer - Journal of Economic Geography
Márcio Poletti Laurini
2006
Parecer - Economics Bulletin
Márcio Poletti Laurini
2006
Parecer - Economia - Revista da Anpec
Márcio Poletti Laurini
2005
Parecer - Quantitative Finance
Márcio Poletti Laurini
2005
Parecer - Brazilian Review of Econometrics
Márcio Poletti Laurini
2005
Parecer - Estudos Econômicos
Márcio Poletti Laurini
2005
Parecer - Revista Brasileira de FInanças
Márcio Poletti Laurini
2004
Parecer - Brazilian Review of Econometrics
Márcio Poletti Laurini

Projetos

01 registro

Projetos de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico registrados no Currículo Lattes.

1 de 1 projeto

Por página

2013 – presentePesquisa
Séries Temporais, Ondaletas e Análise de Dados Funcionais
Em andamento
Projeto de Pesquisa - Temático FAPESP
Equipe
Márcio Poletti Laurini (Responsável), Luiz Koodi Hotta, Pedro Morettin, Aluísio de Souza Pinheiro, Hedibert Freitas Lopes, Ronaldo Dias

Orientações

7 de 7 orientações

Por página

Mestrado
desde 2021
João P. C. de S. M. Nacinben · Orientação
Título ainda não definido · Economia · Universidade de São Paulo · Bolsa Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Em andamento
Mestrado
desde 2021
Guilherme J. L. Piantino · Orientação
Título ainda não definido · Economia · Universidade de São Paulo · Bolsa Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Em andamento
Mestrado
desde 2020
Samuel M. Valcareggi · Orientação
Are good news better in bad times than good news in bad times? · Economia · Universidade de São Paulo · Bolsa Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Em andamento
Mestrado
desde 2020
Rodrigo R. B. de Moraes · Orientação
Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 · Economia · Universidade de São Paulo · Bolsa Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Em andamento
Mestrado
desde 2020
Flavio Augusto B. Vieira · Orientação
Detecção de falsas estratégias de investimento. Uma análise do mercado brasileiro através de FWE · Economia · Universidade de São Paulo · Bolsa Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Em andamento
Doutorado
desde 2019
Cássio R. de A. Alves · Orientação
Ensaios em Macroeconometria · Economia · Universidade de São Paulo · Bolsa Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Em andamento
Doutorado
desde 2018
Fernanda C. Valente · Orientação
Essays in climate econometrics · Economia · Universidade de São Paulo · Bolsa Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Em andamento

Bancas julgadoras

20 registros

20 de 20 bancas

Por página

2014
Flávio Toledo Dias
CCAPM e o Equity Premium Puzzle in Brasil: Evidências no Período 1975:2013 · PPGE/UFPR · Universidade Federal do ParanáBanca: Armando Vaz Sampaio, João Basílio Pereima Neto, Márcio Poletti Laurini
Mestrado
2014
Guilherme Henrique Albertin dos Reis
Identificação dos efeitos de longo prazo dos choques cambiais: uma abordagem a partir de modelos SVCE · Economia · Universidade de São PauloBanca: Emerson Fernandes Marçal, Sérgio Kannebley, Márcio Poletti Laurini
Mestrado
2014
Daniel Vieira Guerreiro Rodrigues Peres
Teste da hipótese de histerese nas importações brasileiras · Economia · Universidade de São PauloBanca: Sergio Kannebley JR, João Paulo Martin Faleiros, Márcio Poletti Laurini
Mestrado
2014
Douglas Gomes dos Santos
Ensaios em econometria aplicada a finanças e macroeconomia utilizando a abordagem de regressão MIDAS · Programa de Pós Graduação em Economia · Universidade Federal do Rio Grande do SulBanca: André Alves Portela, Caldeira, Márcio Poletti Laurini
Doutorado
2014
Prêmio ANBIMA
· ANBIMABanca: Rodrigo Delosso, Márcio Poletti Laurini, Bruno Lund
Outra
2013
Marcelo Bertini Brocco
Analise Estatística do Modelo de Nelson e Siegel · Estatística · Universidade Federal de São CarlosBanca: Márcio Alves Diniz, Carlos Diniz, Márcio Poletti Laurini
Mestrado
2013
Breno de Oliveira Arantes
Previsão da estrutura a termo da taxa de juros brasileira usando redes neurais artificiais · Economia · Universidade Federal do Rio Grande do SulBanca: Marcelo Savino Portugal, Gilberto Oliveira Kloenker, Guilherme Ribeiro, Márcio Poletti Laurini
Mestrado
2013
Lívia Semensato Saccheti
Análise do grau de integração entre os países do Mercosul a partir da hipótese da paridade de juros real · Mestrado em Economia Aplicada · USP, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - Ribeirão PretoBanca: Alex Luiz Ferreira, Márcio Poletti Laurini, Fernando Seabra
Mestrado
2013
Rafael Moura Azevedo
Ensaios em Finanças · Economia · Fundação Getúlio VargasBanca: Caio Ibsen Alneida, Marco Bonomo, Márcio Poletti Laurini, Alberto Ohashi, Alan de Genaro
Doutorado
2012
Frank Magalhães de Pinho,
Modelos de espaço de estados não Gaussianos - Distribuições de Caudas Pesadas · Estatística · Universidade Federal de Minas GeraisBanca: Aureliano A. Bressan, Thiago Rezende dos Santos, Márcio Poletti Laurini, Ralph Santos Silva, Glaura da Conceição Franco
Doutorado
2010
Marília Gabriela Elias da Silva
Calibragem do modelo generalizado de black-karasinski para títulos de desconto · Economia · Universidade Federal do Rio Grande do SulBanca: Fabricio Tourrocôo, Marcelo Savino Portugal, Márcio Poletti Laurini, Valls
Mestrado
2010
André Barbosa Oliveira
Usando redes neurais para estimação da volatilidade: redes neurais e modelo híbrido GARCH aumentado por redes neurais · Economia · Universidade Federal do Rio Grande do SulBanca: Flávio Ziegellmann, Marcelo Savino Portugal, Márcio Poletti Laurini, Cleber Bisognin
Mestrado
2006
Gilberto Augusto de Moraes Almeida
Alocação de ativos e memória longa para dados de alta-frequencia do mercado acionário brasileiro · Economia · Insper Instituto de Ensino e PesquisaBanca: Pedro Luis Valls Pereira, Eurilton Araújo
Graduação
2006
Arthur Siqueira Totti
Comparando o Modelo Credigrades com o Modelo KMV para a Obtenção da Probabilidade de Inadimplência das Firmas Brasileiras · Economia · Insper Instituto de Ensino e PesquisaBanca: Minardi, Andrea, Fralleti, Paulo Beltrão
Graduação
2006
Renato Proença Prudente de Toledo
Metodologia para Avaliar Risco de Mudança Estragtégica em Hedge Funds · Administração · Insper Instituto de Ensino e PesquisaBanca: Bruscato, A., Martins, Sérgio Ricardo
Graduação
2006
Pedro Sadalla Rocha
O Uso de Distribuições Estáveis para a Gestão de Risco Financeiro no Brasil · Economia · Insper Instituto de Ensino e PesquisaBanca: Fralleti, Paulo Beltrão, Eurilton Araújo
Graduação
2006
Paulo Renato Nunes Chan
A Especialização dos Países no Comércio Mundial · Economia · Insper Instituto de Ensino e PesquisaBanca: Souza, Eduardo Correia, Rossi, José Luiz
Graduação
2006
Roberta Collucci
Oportunidade de Investimento das Empresas Privadas e Públicas Brasileiras · Economia · Insper Instituto de Ensino e PesquisaBanca: Brito, Ricardo Dias de Oliveira, Lazzarini, Sérgio
Graduação
2005
Ary Zanetta Neto
Análise da Curva-J para Países da América Latina: Uma Abordagem Empírica · Economia · Ibmec Educacional S/A , Faculdade de Economia e Administração - IBMECBanca: Eurilton Araújo, Marcelo Moura
Graduação
2004
Ítalo Trevellin Lombardi
Verificando a instabilidade do Contágio entre Brasil e Argentina · Economia · Ibmec Educacional S/A , Faculdade de Economia e Administração - IBMECBanca: Ana Beatriz Galvão, Pedro Luis Valls Pereira
Graduação

Revisor de periódico

17 registros

2013 – 2013
Journal of Econometrics
Revisor de periódico
2013 – 2013
European Journal of Operational Research
Revisor de periódico
2012 – 2012
Journal of Economic Studies (Bradford)
Revisor de periódico
2010 – presenteVínculo atual
Emerging Markets Finance & Trade
Revisor de periódico
2010 – presenteVínculo atual
Revista de Economia e Administração
Revisor de periódico
2010 – presenteVínculo atual
Insurance. Mathematics & Economics
Revisor de periódico
2008 – 2008
Quantitative Finance
Revisor de periódico
2007 – 2007
Revista de Economia Aplicada
Revisor de periódico
2007 – 2007
Brazilian Review of Econometrics
Revisor de periódico
2007 – 2007
Economia - Revista da Anpec
Revisor de periódico
2006 – 2006
Quantitative Finance
Revisor de periódico
2006 – 2006
Economics Bulletin
Revisor de periódico
2006 – 2006
Journal of Economic Geography
Revisor de periódico
2005 – 2005
Brazilian Review of Econometrics
Revisor de periódico
2005 – 2005
Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas
Revisor de periódico
2005 – 2005
Revista Brasileira de Finanças
Revisor de periódico
2004 – 2004
Brazilian Review of Econometrics
Revisor de periódico

Prêmios e títulos

04 registros

4 de 4 prêmios

Por página

2014
European Journal of Operational Research Best Reviewer Award 2014
Elsevier
2010
Prêmio George Stigler de Pesquisa Acadêmica - Segundo Lugar
Instituto Insper de Ensino e Pesquisa
2009
Primeiro Lugar - Prêmio ANDIMA de Renda Fixa
ANDIMA
2005
Artigo com Menção de Destaque no V Encontro Brasileiro de Finanças
Sociedade Brasileira de Finanças

Participação em eventos

14 registros

14 de 14 participações

Por página

2013
Generalized moment estimation of stochastic differential equations
15 Escola de Séries Temporais e Econometria · Apresentação oral · Participante · Teresopolis
2013
A Macro-Finance Term Structure Model with Multivariate Stochastic Volatility
35 Encontro Brasileiro de Econometria · Apresentação oral · Participante · Foz do Iguaçu
2013
Data Cloning: Maximum Likelihood Estimation of DSGE Models?
35 Encontro Brasileiro de Econometria · Apresentação oral · Participante · Foz do Iguaçu
2013
Generalized moment estimation of stochastic differential equations
13 Encontro Brasileiro de Finanças · Apresentação Oral · Participante · Rio de Janeiro
2003
Clubes de Convergência de Renda para os Municípios Brasileiros: Uma Análise Não-Paramétrica
XXV Encontro Brasileiro de Econometria · Porto Seguro - BA
2003
Inércia nas Taxas de Inflação: Um Modelo Heterocedástico em Espaço de Estado
XXV Encontro Brasileiro de Econometria · Porto Seguro-BA
2003
Inércia nas Taxas de Inflação: Um Modelo Heterocedástico em Espaço de Estado
Anpec Sul 2003 - Encontro de Economia da Região Sul · Curitiba-PR
2003
Clubes de Convergência de Renda para os Municípios Brasileiros: Uma Análise Não-Paramétrica
Anpec Sul 2003 - Encontro de Economia da Região Sul · Curitiba-PR
2003
Modelos para a Persistência na Volatilidade da Taxa de Câmbio R$/US$ - Análise Comparativa entre GARCH e Mudança Markoviana
10 Escola de Séries Temporais · Aguas de São Pedro-SP
2002
Long Memory in the R$/US$ Exchange Rate: A Robust Analysis
XXIV Encontro Brasileiro de Econometria · Nova Friburgo
2002
Markov Switching Based Nonlinear Tests for Market Efficiency using the R$/US$ Exchange Rate
XXIV Encontro Brasileiro de Econometria · Nova Friburgo-RJ
2002
Testing Convergence Across Municipalities in Brazil Using Quantile Regression
XXIV Encontro Brasileiro de Econometria · Nova Friburgo-RJ
2001
Uma Análise Empírica da Complementaridade do Modelo de Mudança Markoviana aos Modelos Clássicos
Escola de Séries Temporais e Econometria · Belo Horizonte-MG
2001
O Reverso da fortuna, Linux, Monópolios e Open Source
II LinuxExpo Brasil · São Paulo

Coautorias

01 coautor

NAKABASHI, L.
3 obras

Na imprensa

beta

Versão beta: esta seção é experimental e pode ser alterada ou removida a qualquer momento, e os dados podem estar incompletos ou incorretos.

As notícias são ligadas ao docente automaticamente, pelas etiquetas do Jornal ou pelo nome no texto (o nome abreviado só conta quando vem depois de um título como “professora”). Homônimos ficam de fora; ainda pode haver falsos positivos e omissões.

Márcio Poletti Laurini.

Séries Temporais, Ondaletas e Análise de Dados Funcionais